世界トップEA作者が制作した渾身のEA”Samartha”ですが、マニュアルやその挙動から徹底解明を試みました。

世界レベルのロジックがどのようになっているのか興味がある方は、良かったらご参考ください。

ロジック概要

エントリーロジック

通貨の強弱とRSIを合成した指標を用い、閾値を超えたときに逆張りをするロジック。

説明書きや表現ではブレイクアウトという表現があったが、実情は反転狙いのようです。

イグジットロジック

総量コントロールで、デフォルト設定だと単通貨ペアごとにはSLない模様です。(設定次第では可能?)

ポジションごとのSLは細かく管理しないで全体でというコンセプトのようです。

REALTRADEINFOの基本理論は順張りになるので、ロジック自体は逆になっています。

利益が出ているということは、勝率とリスクリワードレシオのバランスが良い証左と考えられ、ターゲットとするprofitを上手に設定していることが要因になっているように思います。

評価

評価は、以下の観点で行っていきます。(★評価)

1.SA理論に従うロジックか
2.バックテストとフォワードテストの乖離はないか
3.使いやすいか

当サイトが基本理念としているのはSA理論になることもあるため、基本的にはSAロジックに沿うかどうかというものからの判定になります。

1.SA理論に沿うかどうか:★★

SA理論とは、エントリーロジックは逆であるため✕、イグジットロジックは総量コントロールや設定次第では○だがデフォルトでは△あたり。SA理論ではエントリーよりもイグジット重視なので、評価は△。

2.バックテストとフォワードテストの乖離はないか:測定不能

※資料はREALTRADE.INFO独自、内容は推定

上のスライド画像は、このEAが用いているであろう機能を推測してまとめた資料の一部です。

この資料が表す通り、ロジック自体が通貨同士の強弱を参照しているので、MT4による単一通貨のバックテストは不可能となります。上にユーザーのリアル結果がありますが、取引回数が100以下なので長期運用での良し悪しが測定できません。

したがって測定不能とします。

3.使いやすいか:★★★★

一つのチャートに適用すれば設定されている全通貨の取引をしてくれるのは良いのはいいですね。ただSA理論としてはデフォルトよりは設定をいじったほうが良さそうなところで、その点で〇-としました。

例えば、イグジット関連のパラメタ、SGDはUSDSGDからしか通貨強弱を計算していないので除外推奨、円口座だとパラメタ「Money for 10 Pips」を変更する必要があるなども注意点かと思います。

総評:★★★★(星3.5)

バックテストができないのが惜しいところです。総評としては、長期運用したリアルフォワードの結果が良好であれば推奨できるEAかな、というところです。

絶賛改良中

SAロジックを絶対的に正としたときの観点なので、やや厳しめの採点となってしまいました。ただ、逆張りロジックとしてみてもRSIをベースにするというのが多少覚束ないところがある印象です。

何しろRSIはあくまで過去の騰落率を表しているものであり、トレンドが続けば当然RSIは天井か底に張り付いたままになるため、ファットテール(→参照)では大損害を被る可能性が高いです。

そのため、このロジックに付け加えるならば、逆張りの理論を強化するもの……例えば短期足で逆張り方向にスラスト発生や、高値・安値更新の失敗を見極めたうえでエントリーする、というのであればその精度はあがるものと考えています。

と、記事を書いていたところ……

このようなメッセージが彼から届きました。

どうやらまさに改良中であるようです。

ただし、RSIロジックからローソクのプライスアクションにまるっきり変えるような読み方もできるので、果たしてどうなんでしょう。

続報に期待!